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Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos

Prmios e Destaques Acadmicos

Por Renata Ratton Assessora de Comunicação - Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos
EPPGEP 2020: mais uma vez, e pelo quarto ano consecutivo, estudos de alunos do Programa de Ps-graduao em Engenharia de Produo recebem destaque no Encontro

Menes honrosas foram atribudas a estudos sobre carteira de planos de penso e novas abordagens para modelos de previso

esquerda: Fernando Cyrino e Erick de Oliveira: artigo sobre novas abordagens em modelos de previso tambm foi publicado na principal revista de previso de sries temporais do mundo, o International Journal of Forecasting  - Foto: arquivo pessoal; direita: Toms Gutierrez: trabalho realizado foi base para mudana regulatria na forma de medir riscos dos fundos de penso chilenos - Foto: arquivo pessoal

Com os artigos Os limites de alocao de ativos podem determinar os perfis de risco-retorno da carteira em planos de penso DC? e Treating and Pruning: new approaches to forecasting model selection and combination, o mestrando Toms Frederico Maciel Gutierrez  e o egresso de doutorado Erick Meira de Oliveira, do Programa de Ps-graduao do Departamento de Engenharia de Industrial (DEI), receberam menes honrosas no Encontro de Pesquisa e Ps-graduao em Engenharia de Produo (EPPGEP).

O estudo de Toms Gutierrez contempla o desenvolvimento de modelos quantitativos para gesto de riscos financeiros relativos a indivduos participantes de sistemas previdencirios de capitalizao, atendendo a uma realidade contempornea com impacto social internacional.

Segundo o autor, em particular, o estudo critica em detalhe o modelo de gesto de riscos em vigor em grande parte dos fundos de penso de contribuio definida, utilizando o exemplo chileno como estudo de caso. Em seguida, prope uma metodologia alinhada com as teorias mais avanadas de gesto de portflio, com fundamentos em pesquisa operacional, demonstrando seu sucesso ao aplicar-se ao exemplo em questo. "Alm disso, levanta a discusso entre o modelo de gesto ativa e sua contraparte passiva, defendendo o ltimo como mais adequado para atingir os objetivos previdencirios", informou o mestrando.

Como impacto imediato, o trabalho realizado foi a base para a mudana regulatria na forma de medir riscos dos fundos de penso chilenos. O artigo de coautoria do aluno Toms Frederico Maciel Gutierrez e do Prof. Davi Vallado da Engenharia Industrial da PUC-Rio, alm dos pesquisadores internacionais Bernardo Pagnocelli, da Universidad Adolfo Ibez, e Arturo Cifuentes, da Universidad de Chile.

Erick de Oliveira foi um dos finalistas ao grande prmio de doutorado e o nico da sesso (alm do vencedor) a receber certificado de destaque na categoria de finalistas de doutorado. Elaborado em coautoria com seu orientador, professor Fernando Cyrino, que tambm coordenador do Programa de Ps-graduao da Engenharia Industrial, o estudo trouxe relevantes contribuies tericas e prticas para a literatura de previso de sries temporais.

– No campo terico, o trabalho demonstra que a tradicional seleo de um modelo de previso entre um conjunto de modelos possveis, que feita geralmente por meio da minimizao insample de algum critrio de informao, pode levar a previses pouco acuradas e intervalos de previso instveis em certas ocasies. Tambm mostramos que o intervalo de previso associado a uma previso pontual no apenas fornece uma noo da incerteza associada previso, mas tambm contm informaes importantes que podem ser utilizadas para auxiliar na etapa de seleo entre modelos, no se baseando somente em critrios de informao. Por fim, j no campo prtico, e com base nas duas descobertas anteriores, foram propostas duas tcnicas que podem ser usadas para melhorar a acurcia tanto de previses pontuais como de intervalos de previso de qualquer mtodo que envolva seleo ou combinao de modelos, desde que os modelos envolvidos sejam capazes de gerar intervalos de previso para suas previses pontuais. Estas tcnicas, denominadas Treating e Pruning, so aplicadas a mtodos de referncia (benchmarks) na literatura de previso de sries temporais, dando origem a novos mtodos, esclareceu Erick. Como reconhecimento, alm dos prmios alcanados esse ano no EPPGEP, os autores publicaram o paper, recentemente, na principal revista de previso de sries temporais do mundo, o International Journal of Forecasting.

O EPPGEP uma iniciativa da Associao Nacional de Ps-Graduao e Pesquisa em Engenharia de Produo (ANPEPRO). Criado em 2013, rene os coordenadores dos programas de ps-graduao das principais universidades brasileiras, incluindo COPPE-UFRJ, POLI-USP, PUC-RIO, UFMG, UFPB, UFPE, UFRGS, UFSC e UFSCar. No evento, um rigoroso comit, formado por professores bolsistas de produtividade do CNPq, reconhece e premia os melhores trabalhos inscritos no EPPGEP. 

O EPPGEP 2020 foi realizado virtualmente entre os dias 10 e 12 de setembro. Desde 2017, os alunos de ps-graduao em Engenharia de Produo vm sendo premiados consecutivamente, no evento.




Publicada em: 05/10/2020