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Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos

Prmios e Destaques Acadmicos

Por Renata Ratton Assessora de Comunicação - Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos
Pesquisa da Engenharia de Produo conquista segundo lugar no Prmio CFA Society Brazil

Extenso para modelo consagrado busca performance robusta em investimentos

Dimas Ramos recebe o prmio, em cerimnia realizada no dia 29 de outubro - Foto: divulgao


O artigo Otimizao robusta do portflio sob vises conflitantes - uma abordagem do modelo Black-Litterman, do ex-aluno de mestrado em Engenharia de Produo Dimas Leo Ramos, conquistou o segundo lugar do Prmio CFA Society Brazil de Monografia em Finanas.

Orientado pelo professor Davi Michel Vallado, o estudo prope extenso robusta do framework proposto por Black-Litterman, um modelo matemtico desenvolvido na dcada de 1990, mas ainda muito utilizado por agentes do mercado. A extenso visa otimizar o portflio dos investidores - conjunto de ativos financeiros (renda fixa, renda varivel e moeda) que combina as opinies (vises subjetivas) sobre retornos esperados de ativos com o equilbrio neutro de mercado.

– A extenso de um modelo j consagrado a principal contribuio do nosso artigo para quem busca melhores resultados em seus investimentos e pode ser facilmente adotada tanto por empresas quanto pessoas fsicas e investidores de qualquer perfil. Propusemos um modelo que considera mltiplas opinies de especialistas, garantindo uma performance robusta, mesmo sob vises subjetivas conflitantes sobre o futuro dos ativos, observa o autor.

O Prmio CFA seleciona as melhores e mais recentes pesquisas sobre o mercado financeiro e de capitais com aplicabilidade no mercado brasileiro. Dimas Leo Ramos trabalha, hoje, como gestor de portflio para a uma gestora de fundos de investimentos multimercados.




Publicada em: 12/11/2019